老師，為什么不能用CAPM的expected return代入計(jì)算APT？
老師想問一下，為什么A說(shuō)beta為0錯(cuò)了，cml公式里確實(shí)沒有beta啊，而且為什么說(shuō)Beta為1。C的話為什么在那個(gè)點(diǎn)上的時(shí)候就是minimun的方差。
“修正后的預(yù)期回報(bào)率=7.30% 1.10%=8.40% ”為什么相加？
Scenario analysis 一定沒有歷史數(shù)據(jù)嗎，B的表達(dá)是否準(zhǔn)確？
為什么不選d
bankruptcy risk(default risk)是指對(duì)方不還錢，counterparty risk是對(duì)手不履約，那么bankruptcy risk是不是也是counterparty risk的一種？
learning 是什么？
C是什么意思？ 實(shí)施客戶的商業(yè)？ 翻譯一下C，實(shí)在是看不懂
A選項(xiàng)還是不理解，能再解釋一下嗎
請(qǐng)完整講解一下這幾個(gè)原則吧，感覺很容易搞混
借短投長(zhǎng)為什么資產(chǎn)端的久期大于負(fù)債端的久期
沒有看懂這里套利定價(jià)模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子結(jié)合起來(lái)？
這里為什么是operational risk不是settlement risk?
當(dāng)前市場(chǎng)回報(bào)率是10%，最小要求回報(bào)率是12.46%。真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)率低于理論計(jì)算出的最小要求回報(bào)率，為什么資產(chǎn)是被低估了呢
請(qǐng)問敞口凈額結(jié)算是不是減輕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的手段？
程寶問答
金程問答