精 老師，你好 請問CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個credit risk區(qū)別在哪里？
老師，賭波動大是不是買入跨式期權(quán)（圖像是正三角這樣的）？賭波動小是不是賣出跨式期權(quán)（類似倒三角）？
您好，為什么分散化不太好就看總的風(fēng)險呢
兩個資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)的話，一個漲，另一個必然跌，它的收益會更高嗎？那樣不是會導(dǎo)致一些不必要的損失么？完全負(fù)相關(guān)的分散化會不會導(dǎo)致過度對沖？
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
老師，分子為什么要用J阿爾法來算呢？還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢？
對沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
mean-variance framework在哪個章節(jié)講的？什么意思？
老師您好，解析我不是很明白，這個公式是哪里來的呀？怎么計算的呢？
老師兩個疑問1.工業(yè)增長為什么用GDp，2.grow4.2%，變動的應(yīng)該是4.2%而不是1.2%吧？
老師好，能解釋一下這道題嗎
選項B為什么不對？
為何答案是d
efficient 與完全分散化即只有系統(tǒng)性風(fēng)險不一個意思？具體怎么區(qū)分。cml上點只有系統(tǒng)性風(fēng)險，是指有效還是完全分散化。
麻煩問一下，CDS和CDOs之間有什么關(guān)系 為什么ABS介紹分層是 senior bonds、junior bonds、equity tranch 后面介紹的時候變成 senior tranches mezzanine tranches equity tranches
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