請(qǐng)問這道題可以用一步二叉樹計(jì)算嗎？（還是通常需要題目中明確指出）否則用BS formula
gamma和vega不能直接用資產(chǎn)對(duì)沖嗎？為什么delta放到最后計(jì)算？且delta不用對(duì)沖資產(chǎn)。
為什么S大于K的概率是D2？
老師，請(qǐng)問這道題怎么理解？解析畫紅筆那邊？謝謝
老師，希臘字母中Rho在什么時(shí)候是正，什么時(shí)候是負(fù)
假設(shè)中收益率服從正太分布，快到期的時(shí)候收益率的波動(dòng)也接近為0吧，不只是價(jià)格？
還有就是，這個(gè)題我用權(quán)重來算的話，為什么算不出來呀，麻煩老師幫忙看一下哪里有錯(cuò)誤，謝謝
其他選項(xiàng)為啥不選啊？我是蒙對(duì)的
老師 這個(gè)上漲概率不是0.9嗎 下跌是0.1 那不是應(yīng)該選B 么，怎么答案選了A
請(qǐng)問VaR和波動(dòng)率到底啥關(guān)系？為啥好多計(jì)算VaR的后來轉(zhuǎn)為計(jì)算波動(dòng)率了？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那里講解的一個(gè)思路是什么??？怎么轉(zhuǎn)到波動(dòng)率上的？
這里的波動(dòng)率不變是指股價(jià)還是收益率的
老師，這道題的問題不是說下面那個(gè)選項(xiàng)是錯(cuò)的嗎？最后怎么又選的是對(duì)的選項(xiàng)，還是我理解有誤？
A，選項(xiàng)中說的是有效久期，為什么要用修正久期的價(jià)格變化公式呢
這道題，根據(jù)定義，convexity等于單位利率變動(dòng)引起的久期變動(dòng)？為什么還要*P變成美元久期？為什么不能直接用（17.3920-17.38）/0.0001？
老師，請(qǐng)問用計(jì)算器計(jì)算YTM，總是報(bào)錯(cuò)error5是什么原因呢
程寶問答
金程問答