金程問(wèn)答
老師 ，為什么說(shuō)loss frequency不是算operational risk capital的呢，他不是隸屬于AMA的嗎。我聽(tīng)視頻老師的意思是不管銀行大還是小，loss frequency都不行
請(qǐng)問(wèn)利率為什么對(duì)看漲期權(quán)是正向影響，對(duì)看跌期權(quán)是反向影響
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題他分別給每一個(gè)var值對(duì)應(yīng)的權(quán)重，不用將權(quán)重代入其中嗎？var的計(jì)算和波動(dòng)率有一定關(guān)系，在計(jì)算方法上不是相類似嗎？如果算波動(dòng)率的話，他們都是波動(dòng)率乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重的呀
老師，這題答案與題目里的答案不一致。但是我覺(jué)得應(yīng)該是buy 54這個(gè)答案吧。sell 3份的話不是昨天的行為嗎，題目問(wèn)的是today。不太確定，想問(wèn)問(wèn)老師看法
老師，這句話什么意思“VaR estimates do not provide for the effects of increased correlations during periods of crisis. ”，放進(jìn)公式里不是可以求了嗎
老師好，如何識(shí)別本幣和外幣？ 比如本題中，為何USD1.3 per EUR 就認(rèn)為USD是本幣呢？
老師，long/short call, long/short put的delta正負(fù)號(hào)是怎么決定的？call 的delta是介于「0，1」，為什么short call 的delta又小于0呢？
bull flattening情況下，長(zhǎng)端利率降得更多，是不是意味著長(zhǎng)期債券價(jià)格會(huì)提升的更多，這樣是不是應(yīng)該long長(zhǎng)期short短期，為什么答案是long短期short長(zhǎng)期呢？
此處是要計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值，最后一步卻搞了一個(gè)看跌期權(quán)，是不是寫(xiě)u錯(cuò)了，還有看漲期權(quán)bsm定價(jià)公式（倒數(shù)第二個(gè)）為什么大T寫(xiě)著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
power law是那個(gè)我理解的第二章那個(gè)嗎，我怎么感覺(jué)不太看得懂什么叫冪律
這題還是沒(méi)太明白到底在問(wèn)啥，“are reflected in the EWMA calculation by”到底應(yīng)該怎么理解，為什么B的重點(diǎn)在于收益率平方前的系數(shù)，但是C的重點(diǎn)波動(dòng)率的平凡
為什么x1+x3=x2呢？
Yield curve 指的是啥？
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？不是吧？
沒(méi)有給查表方式呀，回答的看不懂如何查表
程寶問(wèn)答
