精 老師，F(xiàn)orward價值公式可以講一下怎么理解嗎？
這個老師解釋的邏輯太亂了
這道題問題應該是expected fee吧？總感覺用expected return有點怪怪的
老師這道題為什么不考慮服務費？還有l(wèi)evel payment不是分期付款嗎？一般事務中的分期付款手續(xù)費也都是按月收取啊，I/Y=9.5/12才對啊？
請問如果這道題不是問的期初的swap價值 而是問的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮動 swap=fix-floating. 浮動的價值如何求呢？
答案應該有問題，期限結(jié)構(gòu)和下一題是一模一樣，下一題都是+了1期的，這道題應該也是11才對
可以詳細解釋一下這道題的意思和各個選項嗎
老師這一題可以再詳細解釋一下嘛，答案沒看懂
可以解釋一下這個題嗎, 不太明白
請問什么是guaranty deposit
誰能告訴我6是咋來的，全文也沒出現(xiàn)有6的地方啊，也沒講清楚咋來的6，服了
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標價），買入期貨不就應該是借CHF買USD嗎？？？
老師這個公式什么我都沒啥問題，39點幾我也算出來了，但是我不知道怎么理解去掉10bp就是cs，麻煩解釋一下謝謝
這個算式是怎么來的呢?為什么是用1-利率
這道題的C說：貨幣互換的初始價值和敞口為0，利率是平坦的，兩個利率都平坦根據(jù)利率平價理論，匯率就應該是不變的，而且coupon支付也相等，那為什么還會有敞口呢？
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