老師好，這個題的底層資產(chǎn)是利率吧，計算利率的VaR值，和股票收益率服從正態(tài)分布有什么關系呢，這個題不太懂
老師麻煩再解釋一下BC
能發(fā)一下key rate duration和key rate 01相關的知識點和例題嗎
老師這個題為什么不根據(jù)t-1期的數(shù)據(jù)去算第t期的波動率而是直接帶入了第t-1期的波動率呢？
答案沒看明白什么意思
為什么coupon rate 越高，現(xiàn)金流權重越高。YTM更靠近期初的利率？
這道題怎么算可以講解一下嗎？答案不全
老師，接我上一條問題。為什么之前學的和這節(jié)課老師寫的不一樣？
去哪查表啊 正態(tài)分布表嗎 沒有找到 考試有表嗎
請問是不是要delta gamma neutral才可以對large move 不敏感
老師我還是有點不明白，對于付息債，雖然ytm大的時候能以高收益進行再投資，可是ytm大了，分母大了，在折現(xiàn)的時候coupon不變，債券價格不就變低了嗎？那最終對付息債的影響結果是怎么樣的呢
這里為什么不能把indefinitely理解成不確定的意思呢
精 這道題請講解一下 用的什么公式?。?
精 老師好 請問這題怎么做
老師，var值對于期權需要用到delta，對于債券需要用到久期，不就說明不同類別資產(chǎn)的var值是不可以相互比較的嗎？為什么III還對呢？
程寶問答
金程問答
