(期初余額-本月計劃還的本金)是等于計算器里的BAL么
1面值不是Fv 等于1嗎 為什么是100
哪里說了變動保證金必須要跌破維持保證金？
不理解為什么用8%去折算而不是10%
精 老師，為什么下限還是看max呢？不應(yīng)該是找一個最低最小的嗎？
能把解析里公式的經(jīng)濟(jì)含義解釋一下嗎？
為什么不是兩年期間總利息
題目已經(jīng)說了sp小于fp啊
老師可以解釋一下self-amortizing mortgage嗎？
為啥收到固定利息，相當(dāng)于持有債券，久期為正啊玖期為正為啥啊
exercise price of $42 是st等于42嗎
為什么是減去1期的分紅，而不是減去2期呢？
為什么要這樣算呢 有什么公式嗎？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價值和利率是反向關(guān)系，利率上升，歐洲美元期貨下跌，因此進(jìn)入歐洲美元期貨空頭能在利率上升時獲利。這是答案解析。我的問題是，久期不管是正是負(fù)，不都是代表著利率變動和價格變動是反向關(guān)系嗎，和DV01是正的有什么關(guān)系，正的DV01指的是我持有這個組合，是這個意思嗎？
做CTD計算的時候怎么判斷是short方還是long方？怎么知道是用債權(quán)價格減去期貨價格乘轉(zhuǎn)換因子還是期貨價格乘以轉(zhuǎn)換因子減去債權(quán)價格？
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