請問為什么貝塔m一定是1，自然是1，謝謝
什么時(shí)候要披露，什么時(shí)候不用披露？
衍生品是風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移嗎？
short put為什么是做多的？做多是什么意思？巴林銀行l(wèi)ong-long futures具體是什么意思？
老師，APT模型既然是用來找到套利機(jī)會(huì)的，看兩個(gè)市場是不是針對同一個(gè)產(chǎn)品有不同價(jià)格，也不在乎這個(gè)產(chǎn)品的理論價(jià)格。這一些是怎么做到的呢，這個(gè)和APT的多因子模型的公式又有什么關(guān)系呢？難道就是簡單的用眼睛在兩個(gè)市場間看嗎？
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
第四個(gè)如何理解
老師可以問一下到底需不需要敏感性分析嗎 文字答案上是不需要，視頻里老師說是需要
apt 怎么識(shí)別套利機(jī)會(huì)？是通過某一類風(fēng)險(xiǎn)相同，但是回報(bào)率不同嗎？某兩個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)因子的元素和量相同，價(jià)格不同？
請問risk premium和 rate of change怎么理解，兩種數(shù)據(jù)做題時(shí)怎么選擇
這第二個(gè)是什么？risk capacity or risk appetite ？為什么
當(dāng)repayment risk和credit risk同時(shí)出現(xiàn)在交易對手違約的題目中時(shí)，應(yīng)該怎樣選擇？
請問老師，什么是指向性風(fēng)險(xiǎn)，指向是指誰指誰呢？為什么option是由折線圖表示所以他的風(fēng)險(xiǎn)類型就是非指向性風(fēng)險(xiǎn)呢？是因?yàn)槿绻蔷€形圖的話，就是整條線的朝向是一致的所以是指向性的？？可以再舉一個(gè)指向性風(fēng)險(xiǎn)類型的金融工具嗎？請?jiān)敿?xì)講解一下 謝謝
B選項(xiàng)不太對吧，CAPM沒要求efficient,CML才要求efficient
請問這個(gè)案例是公司簽訂了5-10年的長期期貨合約未來以固定價(jià)格賣出石油，再使用短期期貨合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，導(dǎo)致石油價(jià)格下降時(shí)短期虧錢，長期期貨合約賺錢，但又有德國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的原因 所以造成巨額虧損嗎
程寶問答
金程問答