老師，我不明白問什么要這樣計算，按照CAPM模型，不是應該再加上無風險利率嗎？
本題讓求DOW公司的收益率，CAPM模型的公式為E(Rp)=Rf＋beta*(超額收益率)，本題已知beta和超額收益率，請問無風險收益率Rf如何計算？
為什么D項也算是advantage啊，我覺得D項最多只能算一個statement啊并不是advantage
為什么一下說模型風險是操作風險的一大類，一下說操作風險分human factor risk 和technology risk,一下又說操作風險分人員的系統(tǒng)的流程的和外部事件四大類。到底是分幾類啊 分別是什么？
請問premium 不就是應該等于actual的收益率減去expected 的收益率？是題目假定這兩者不相等嗎？還有為什么在計算surprise時的收益率又不用加上無風險收益率了？是不是因為這是市場上的真實變動而不是預期收益？不能直接套公式是嘛？
請問high loan to value mortgages 是指杠桿率很高的貸款嗎
風險敞口通俗解釋
老師，題目不是說不可能有組合的風險會超過兩個單一資產(chǎn)的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過吧。如何理解賣空就有可能超過組合的風險？意思是對于兩個資產(chǎn)，都是同時long或short嗎？
為什么老師說第三個選項是董事會設立風險偏好，但是書上寫的是風險委員會?。?
請問為什么橫坐標軸的標準差代表風險的高低水平？
這個模型是什么解釋一下哪個知識點
B選項，不是說預期收益都相同么？為什么又說是正態(tài)分布？
A是啥意思，沒太懂
為什么是現(xiàn)價小于期貨價格？
原版書中The insurance contract separated from the loan contract是怎么做到的呢？有什么好處呢？
程寶問答
金程問答