金程問(wèn)答
29評(píng)講錯(cuò)誤
你好A錯(cuò)在哪里
var值為啥是-6%，看損失的時(shí)候只從左邊開始看嗎？從左往右累計(jì)5天還是從原點(diǎn)開始往左計(jì)算天數(shù)呢？
最小方差組合是啥呀 謝謝
老師，這里講義中列舉的AAA的MBS和CP的區(qū)別是不是可以理解成，MBS就是證劵，它的收益不確定的，就和我們自己買證券一樣，證券公司是不會(huì)保證你什么收益的。而CP就是一種債券，是到期必須還本付息，否則違約。
是不是判斷是否需要對(duì)沖的時(shí)候先判斷市場(chǎng)是不是完美的，之后再判斷投資組合是否是多元化的？ 另外老師可以解釋一下B選項(xiàng)的后半段的對(duì)沖能夠達(dá)到短期目標(biāo)這里嗎（是這句話是錯(cuò)的，還是和題目無(wú)關(guān)還是什么意思）
老師，現(xiàn)貨溢價(jià)不是另一種說(shuō)法是期貨價(jià)格近大遠(yuǎn)小，你這個(gè)圖畫的有問(wèn)題吧？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這一題，1.2%的增長(zhǎng)變化是4.2%-3%得到的嗎？
關(guān)于單因素模型公式中，ei意為公司特有事件對(duì)資產(chǎn)（股票）價(jià)格的影響。請(qǐng)問(wèn)此處的“公司”與“資產(chǎn)”是什么關(guān)系呢？是指該資產(chǎn)是由該公司發(fā)行的呢，還是指該資產(chǎn)是由該公司持有呢，還是說(shuō)其他的情況？
老師，請(qǐng)問(wèn)CAPM曲線不一定是有效的組合，這個(gè)具體指什么呢？
為什么要加上因子之間的組合
在SMl的時(shí)候提到，beta小于1是大盤股，為什么這里是小盤
請(qǐng)問(wèn)這題里面contango和backwardation如何結(jié)合起來(lái)理解呢？
想請(qǐng)教下這邊“VaR does not indicate how bad a loss might get in an unusually stressed market"這一句話應(yīng)該怎么解釋呢？之前老師上課不是說(shuō)VaR是需要cover unexpected loss所需要投入的價(jià)值嗎，那不是應(yīng)該loss越大的話，var越大嗎？可是講義上面這句話的意思理解起來(lái)好像是var不能指出loss的大小。
清算是什么意思？巴黎銀行也存在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題（selling straddles）為什么不選巴黎銀行？
程寶問(wèn)答
