可以在解釋一下A選項(xiàng)嗎？
視頻無法加速
請問raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 還是 after-tax (revenue -- EL)？按損失遞減收入的原理，應(yīng)該是后者嗎？
為什么CAPM模型是均值方差模型，均值表示預(yù)期回報(bào)率，方差表示波動率嗎，這部分的內(nèi)容是否在part1內(nèi)容中未介紹，是屬于數(shù)學(xué)的內(nèi)容？
銀行貸款資產(chǎn)證券化是以什么形式賣給SPV
上次我問助教，助教說買保險(xiǎn)算對沖，現(xiàn)在又說不算，這樣弄考試這么痛得過
這里a說的均值方差有效市場組合指的是CML？
對于看漲期權(quán)，利率對提前行權(quán)的影響是什么
能解釋一下scale-free嗎？為什么coskewness和skewness都是scale-free的？
A選項(xiàng)錯在哪里？
為什么市場下行，short future掙錢
什么時(shí)候（真實(shí)-預(yù)計(jì)）*bate，什么時(shí)候不乘？
這道題我理解是有問題的，通過老師的視頻解析，如果不管有沒有erm都可以做的話，那么這個答案其實(shí)是最不正確的。
圖中的y軸不應(yīng)該是Rp-Rbmk嗎，為什么題中會被理解為Rp-Rf？
程寶問答
金程問答