清算是什么意思？巴黎銀行也存在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的問題（selling straddles）為什么不選巴黎銀行？
解題步驟看不懂，不是每個(gè)因子之前要乘以β嗎？為什么沒有提到？
可以在解釋一下A選項(xiàng)嗎？
題目中并沒有說(shuō)factor forcasts是變化值，為什么可以直接使用？？
資產(chǎn)證券化過程中，originator和投資人的收益怎么算（比如originator與原本收益的差異）
請(qǐng)問raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 還是 after-tax (revenue -- EL)？按損失遞減收入的原理，應(yīng)該是后者嗎？
銀行貸款資產(chǎn)證券化是以什么形式賣給SPV
能解釋一下scale-free嗎？為什么coskewness和skewness都是scale-free的？
日期二月份的，這秘卷不是最新的么？ 都是老的題庫(kù)么？
A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
老師，為什么關(guān)于組合的方差和VaR, 兩個(gè)公式不一樣呢？ 我記得VAR的性質(zhì)就是方差??？ for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
老師可以詳細(xì)解釋一下a嗎
machine learning 為什么是人工智能的subset
左上角的推導(dǎo)，為什么（1-Wa）E(Rp)變成了（1-Wa）σp
為什么加入ABC后非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)保持不變？ 原來(lái)的組合已經(jīng)足夠分散了，新增加的ABC有可能導(dǎo)致非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)反而增加吧？
程寶問答
金程問答