var值為啥是-6%，看損失的時候只從左邊開始看嗎？從左往右累計5天還是從原點開始往左計算天數(shù)呢？
最小方差組合是啥呀 謝謝
老師，這里講義中列舉的AAA的MBS和CP的區(qū)別是不是可以理解成，MBS就是證劵，它的收益不確定的，就和我們自己買證券一樣，證券公司是不會保證你什么收益的。而CP就是一種債券，是到期必須還本付息，否則違約。
是不是判斷是否需要對沖的時候先判斷市場是不是完美的，之后再判斷投資組合是否是多元化的？ 另外老師可以解釋一下B選項的后半段的對沖能夠達到短期目標這里嗎（是這句話是錯的，還是和題目無關(guān)還是什么意思）
app很卡，按題目選項，沒有動靜。 使用很不友好呀
老師，現(xiàn)貨溢價不是另一種說法是期貨價格近大遠小，你這個圖畫的有問題吧？
老師好，請問這一題，1.2%的增長變化是4.2%-3%得到的嗎？
關(guān)于單因素模型公式中，ei意為公司特有事件對資產(chǎn)（股票）價格的影響。請問此處的“公司”與“資產(chǎn)”是什么關(guān)系呢？是指該資產(chǎn)是由該公司發(fā)行的呢，還是指該資產(chǎn)是由該公司持有呢，還是說其他的情況？
老師，請問CAPM曲線不一定是有效的組合，這個具體指什么呢？
系統(tǒng)答案是B，老師講的答案是A，請確認
超額收益為什么不用化工行業(yè)的8%？而是用6%呢
為什么要加上因子之間的組合
在SMl的時候提到，beta小于1是大盤股，為什么這里是小盤
請問這題里面contango和backwardation如何結(jié)合起來理解呢？
想請教下這邊“VaR does not indicate how bad a loss might get in an unusually stressed market"這一句話應(yīng)該怎么解釋呢？之前老師上課不是說VaR是需要cover unexpected loss所需要投入的價值嗎，那不是應(yīng)該loss越大的話，var越大嗎？可是講義上面這句話的意思理解起來好像是var不能指出loss的大小。
程寶問答
金程問答