老師，如果C選項(xiàng)寫的不是董事會(huì)，而是高管或者風(fēng)險(xiǎn)管理部門，這樣的話C對(duì)嗎？
老師麻煩再解釋一下第四個(gè)為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問這道題為什么選B，老師說不過多講但是我就沒聽懂
Thinking beyond silos是啥意思
當(dāng)前的房地產(chǎn)爛尾問題，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種嗎？美國是否發(fā)生過類似的問題，
題干是market’s volatility is 20%，也就是市場(chǎng)的方差是20%，sharp的分母不應(yīng)該是組合的方差么（考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），為什么可以直接用market’s volatility？
請(qǐng)問SML資本市場(chǎng)線求斜率是，為什么βmarkt=1?
精 雷曼兄弟的例子，出售一些MBS和與mortgage有關(guān)的資產(chǎn)，有什么具體的壞處，可以再解釋一下嗎？
sortino ratio 計(jì)算里的Rpt為什么直接默認(rèn)為E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？
assume no borrowing and no short selling是什么意思，分別導(dǎo)致了什么結(jié)果呢，為什么因此說權(quán)重就不可能為負(fù)或大于百分之一百呢，標(biāo)準(zhǔn)差就不能大于19呢
put option和short put option分別是什么意思呀
D雖然是影響聲譽(yù)，但沒有說哪個(gè)制造商，也算聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)么
題目里market's volatility was 20.0%，這個(gè)已經(jīng)是方差了吧？為什么答案里還要除以0.2^2？，不是除以0.2呢？
請(qǐng)問不是在講看跌期權(quán)嗎？這是畫的看漲吧？
為什么是求Delta R，而不是求R？
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