futures rate = forward rate+ 0.5×σ^2×t×(t 0.25)這個公式不是說明futures rate一定大于forward rate嗎？
ABD是怎么算出來的，答案看不懂
這個計算器是不是折現(xiàn)時候只能每一年算出來后相加嗎，有沒有簡便的計算方法，感覺算一道題時間耗時很多
smm計算公式是什么
題目問的是“would have done ，本應(yīng)該做什么來緩解這次危機(jī)”，引申含義是“實際上并沒有做”，所以b是正確的啊。因為沒有b的行為，才導(dǎo)致泡沫發(fā)生。
現(xiàn)貨的payoff為什么是遠(yuǎn)期價格？ 而且購買現(xiàn)貨為什么沒有成本？（現(xiàn)在按照S的價格買現(xiàn)貨不就應(yīng)該是成本嗎？） 現(xiàn)貨的payoff為什么不是：T時刻的現(xiàn)貨價格-現(xiàn)在購買的價格？
怎么理解A說的對雙方都有好處？？
老師您好，這個問題我想問下，這個保證金單位不是按照一個合約來的嘛，然后這里有兩個future contracts，進(jìn)行比較的話那么維持保證金不應(yīng)該也要乘以2和損失作比較嗎
期初投資c+pv(k)為什么等于k？
老師，這里假設(shè)1和假設(shè)2的區(qū)別是不是說在0-T時刻，持有期權(quán)和不持有期權(quán)的收益都是不提前行權(quán)都是比較高，假設(shè)2是沒有持有期權(quán)
十年以上的付息債和付息債都叫treasary bonds嗎
老師能教一下這道題，計算器計算的步驟嗎
老師，目前我對call option和put option，如何搭配long和short，以及搭配后起到的作用還不大明白，有點模糊，還請幫忙解釋下，這里結(jié)論記憶是否有技巧
最后互換計算的5.6是怎么看出來的
初始保證金什么時候交？
程寶問答
金程問答