Non-directional risks主要是指什么？
你好老師 這個(gè)不是求波動(dòng)率嗎 為什么算標(biāo)準(zhǔn)差 是標(biāo)準(zhǔn)差就是波動(dòng)率？
聲音太小
為什么C選項(xiàng)減少風(fēng)險(xiǎn)收益率增加了？
請問本題視頻講解中所說DOW公司APT模型計(jì)算出收益率是3.8%，如何計(jì)算的呢？
老師 選項(xiàng)A里的two mutual fund theorem 是什么意思
B選項(xiàng)沒聽懂 為什么應(yīng)該是less regulatory capital
老師，D選項(xiàng)是兩年的累計(jì)net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
老師這個(gè)跟蹤誤差公式能寫下嗎
請問Marking-to-market為什么不是控制市場風(fēng)險(xiǎn)的措施呢？
老師，我還是沒理解這道題的解析，可以再說一下嗎
如何理解β=2？
請問老師，像這種看哪些部門有矛盾也要怎么看？怎么才能想到他們有利益沖突呢？這個(gè)聯(lián)想不到啊
為啥無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（貝塔）等于0
stack-and-roll hedge， strip hedge哪個(gè) basis risk 更大，為什么？
程寶問答
金程問答