C選項(xiàng)為啥是基差風(fēng)險(xiǎn)
as the teaser rate period可調(diào)節(jié)利率
沒懂啊這題， 老師就把答案讀了一遍，什么意思啊。為啥加最后的（實(shí)際減預(yù)期）乘以beta，如果是這樣的話，本來也應(yīng)該加預(yù)期乘以beta吧
這里不需要將每月收益轉(zhuǎn)化為每年收益嗎
E（I1）為啥定義該風(fēng)險(xiǎn)量為一啊，那E(I2)有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)量為二，沒有其他風(fēng)險(xiǎn)？
感覺課程里沒有講這幾個(gè)
在講下b
請(qǐng)問c里的長期合同對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)更大，所以無論債權(quán)人和股權(quán)人都不愿意做，這個(gè)按lucia老師解釋的是正確的，為什么不選擇C呢？
請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝
如何理解圖片中的market portfolio？
操縱var是什么意思，怎么操縱的？有什么后果
風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，不應(yīng)該覺得風(fēng)險(xiǎn)越高，E(R)越小嗎？為啥越大，風(fēng)險(xiǎn)偏高者相反，不應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)越改，E(R)越高嗎？
?這個(gè)損失分布中那些什么峰值是什么含義，既然橫向是數(shù)值上的體現(xiàn)(左少右多），實(shí)在看不懂這是啥意思。
老師您好，圖中畫圈2的那一條，為什么持證了還不讓說?還會(huì)永久或者暫時(shí)的剔除會(huì)員
老師講過系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系都會(huì)有的風(fēng)險(xiǎn)，那怎么能通過對(duì)沖來解決呢？
程寶問答
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