老師，這里講組合久期凸性要加權(quán)平均，組合DV01不用加權(quán)平均，還是不理解雖然久期凸性是衡量的百分比變化，但是只是價(jià)格是百分比，但是最后算出來的結(jié)果不是帶百分號(hào)的呀
這道題是哪里看出來用spot rate折現(xiàn)的？謝謝
請(qǐng)問考試時(shí) delta gamma會(huì)給正確的正負(fù)號(hào)嗎 看其他的題目正負(fù)號(hào)和買賣方向都是一致的
69題，為什么0.0002要開根號(hào)？不是直接0.0002*根號(hào)250嗎
為什么是取30年和初始時(shí)間的value？而不是取30年和10年期的數(shù)據(jù)呢？題目說的1bp變化，不是10年期的利率到30年變化1bp嗎
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因?yàn)槭袌黾雌诶适且粯拥模哉郜F(xiàn)因子也是一樣的嗎？
只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位
他說buy400options，但是沒說buy call options還是buy put options，如果是前者，則會(huì)引入正的delta，sell 相應(yīng)stock；但如果是后者，則會(huì)引入負(fù)的delta，則需要buy stock。選項(xiàng)A直接說buy option，我感覺不嚴(yán)謹(jǐn)
老師 這個(gè)covered call =-c + s 是對(duì)于賣出covered call而言的嗎？所以說 買入covered call 就是 C-S嗎 還有那個(gè)Protective put 也是對(duì)于買入方才是 +P+S嗎
老師，這道題，delta是正的，可不可以理解為買標(biāo)的資產(chǎn)，這樣short方同時(shí)又買了標(biāo)的資產(chǎn)，是不是整體風(fēng)險(xiǎn)就小一些呢，類似covered call？
如果這道題沒有提到再投資，那需要加上再投資的收益嗎？
P11的historical simulation中的loss如何計(jì)算
老師是不是沒備課啊，這塊講的好亂，一直說錯(cuò)。 不明白為什么alpha+beta大于1為什么不穩(wěn)定
雖然看了解答，但是還是不能明白為什么最終沒有收斂，它們臨近到期不是應(yīng)該收斂嗎，D選項(xiàng)明顯沒有收斂動(dòng)作
B能在解釋一下嗎，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)ppt在哪里有點(diǎn)忘了
程寶問答
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