金程問(wèn)答
linear和factor是什么意思
第56題，分母使用了trackingerror，但分母不應(yīng)該用TEV嘛？
為什么這里revised等于er?unexpected return而不是減呀
精 中文教材第70頁(yè)這題解析太簡(jiǎn)單了，可以麻煩分別解釋了四個(gè)選項(xiàng)嘛，謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)semi standard deviation是什么？怎么算？
這題老師說(shuō)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
這個(gè)jp morgan指的是倫敦鯨事件么
有效前沿到底是哪一條線呀
market portfolio點(diǎn)上，為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比重為0
為什么要分別減去一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？直接得出的0.89和正確答案的1.13區(qū)別就在這。
為什么APT模型里的zero-beta portfolio還有beta呢？不是已經(jīng)beta等于0了么？
老師，請(qǐng)問(wèn)第二段中講的“減小利率風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”這個(gè)我不是很懂；還有其中提到了久期，這與久期有什么關(guān)系呢？
在APT（套利定價(jià)理論）中不是忽略幾種影響因素的相關(guān)性嗎？但為什么在教案中求有五十支股票三個(gè)影響因素時(shí)要計(jì)算多少個(gè)相關(guān)性還要加上C3（2）呢？
volatility是方差，代數(shù)的時(shí)候不適應(yīng)帶根號(hào)下0.2嗎，為什么不開(kāi)根呢
請(qǐng)問(wèn)f,m,i，是什么意思，公式不太理解，加上下標(biāo)更亂了?????
程寶問(wèn)答
