金程問(wèn)答
這怎么成了有效前沿，CML為什么不選C？
A為什么錯(cuò)
d沒(méi)看明白，能解析一下嗎
為什么直接用1.1×6％啊，為什么不能這么做
想問(wèn)一下基礎(chǔ)段的題目咋都那么難，英文嘛看不懂，題目嘛和知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系不起來(lái)
ERM是作為整合將公司作為一個(gè)整體來(lái)從全局度量風(fēng)險(xiǎn)，而B(niǎo)選項(xiàng)難道不是數(shù)據(jù)整合帶來(lái)的好處，如果說(shuō)數(shù)據(jù)整合也是ERM的一部分，則可以理解B選項(xiàng)正確，但是ERM的作用和好處怎么能是簡(jiǎn)單的改善風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告而已？希望老師解釋一下，謝謝。
風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
apt公式到底有幾種表達(dá)方式？原版書(shū)的公式是表示成基準(zhǔn)收益+一系列影響因子到來(lái)的影響；但是課上老師講的apt公式又是表示成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)*系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且公式左邊是期望收益率。我不明白的是1:apt公式到底計(jì)算的是期望收益還是實(shí)際收益？2:公式的表達(dá)式是否只有一種？課上講的和原版書(shū)的公式是否一致？謝謝老師！
C選項(xiàng)，什么運(yùn)用了均值方差理論呢
老師，這道題的risk premium與expected的區(qū)別是什么，理論上兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該無(wú)區(qū)別？既然已經(jīng)給了Actual數(shù)據(jù)，為什么不用公式：Rf＋Actual*Beta，這樣可以直接算出surprise后的return。
c錯(cuò)在哪里
C選項(xiàng)說(shuō)的是長(zhǎng)期和短期債券的yield spread對(duì)應(yīng)了哪個(gè)explanatory variable 呢？ 是industrial production 嗎
如果沒(méi)有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呀
覺(jué)得c 也對(duì)哎。有什么特殊的考慮嗎？。謝謝
這道大題的完整視頻能發(fā)一下么
程寶問(wèn)答
