金程問(wèn)答
sharp ratio為啥不行??？
老師好，C選項(xiàng)可以幫忙講解一下么
練習(xí)題4好像不在Basic sence of risk and management這個(gè)小節(jié)的視頻課程里哦，比如at-the-money、deep-out-of the-money、call option這些。我們習(xí)題是不是要整一個(gè)大章學(xué)完了再做？還是說(shuō)按老師一開(kāi)始介紹的幾個(gè)大部分，學(xué)完了再做？
我想問(wèn)一下，這題考的內(nèi)容是在課件的哪一頁(yè)提到了？或者在紙質(zhì)教材哪部分提到了？
請(qǐng)問(wèn)第一題的A選項(xiàng)中risk appetite 是否錯(cuò)在increasing這個(gè)詞，ERM只是把全公司的risk進(jìn)行了整合，識(shí)別出總共有哪些風(fēng)險(xiǎn)，本身對(duì)risk appetite 沒(méi)有改變，但風(fēng)險(xiǎn)偏好risk appetite在第三題里又成了targets目標(biāo)呢？
題目中的ERP指的是什么呀，beta又從哪看的呢？
老師這里經(jīng)濟(jì)危機(jī)房?jī)r(jià)泡沫不是也提到了緊縮的貨幣政策嗎
basic risk是什么
α為什么要加上？這是多因素模型吧，講義上沒(méi)有這一項(xiàng)
不會(huì)
ltcm做了壓力測(cè)試啊，上課講了吧。。為什么b不對(duì)啊，肯定是沒(méi)做夠影響不到位吧，d上課沒(méi)有提到吧
買(mǎi)入股票，同時(shí)賣(mài)出看跌期權(quán)兩個(gè)操作策略其實(shí)都是看漲，沒(méi)有達(dá)到對(duì)沖效果。對(duì)于對(duì)沖基金來(lái)說(shuō)，為什么這種做法是合理的？
精 老師可以寫(xiě)一下這里cov（ax+by，cx+dy）的詳細(xì)變形過(guò)程嗎
老師， 巴塞爾協(xié)議里不是規(guī)定用的RAROC 嗎， 這不就是監(jiān)管指標(biāo)嗎？
使用均值方差框架的有哪些模型
程寶問(wèn)答
