金程問(wèn)答
請(qǐng)翻譯一下每個(gè)選項(xiàng)
這個(gè)題選項(xiàng)翻譯過(guò)來(lái)什么意思啊。我不太理解。然后有其他解釋這個(gè)題的方法嗎？這些解釋我都沒(méi)理解。什么叫現(xiàn)在消耗掉會(huì)加劇短缺？
老師好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)漏掉了，可以幫忙回憶一下么
精 解析說(shuō)“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場(chǎng)或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)這種題型，考試會(huì)考到嗎？課上好像沒(méi)有講到
什么是結(jié)算支付風(fēng)險(xiǎn)。什么是銀行不給C C P結(jié)算，C C P的資金都存在銀行了會(huì)怎么樣呢？
direct clearing和bilateral clearing是一樣的嗎？
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號(hào)，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個(gè)例子里，他這里面值是100，然后fv就寫(xiě)了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時(shí)刻，我應(yīng)該收到錢(qián)，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對(duì)啊 4.在分出A,B兩個(gè)債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
請(qǐng)問(wèn)coupon為什么不是1.75*(1+1.1%)^0.5
老師好，為這么這一題里求出的CF就等于PV？
為什么prevailing market rate of interest沒(méi)有用呢
老師畫(huà)的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫(huà)錯(cuò)了。？
麻煩再講一下C，完全不理解。FRA不就是以約定的合同利率進(jìn)行結(jié)算么？再有，這個(gè)講題的老師地方口音太重了，聽(tīng)不懂。
這個(gè)計(jì)劃要還的本金可以通過(guò)題干信息求出來(lái)吧，這樣求可以嗎
為什么這道題用的是2%連續(xù)利率來(lái)折現(xiàn)的？為什么在coupon日，pv=par？
程寶問(wèn)答
