所以為什么選c是因為他一直開放嗎
D選項中關(guān)于EL，不是應(yīng)該在定價中就涵蓋掉嗎
老師，可以解釋一下期權(quán)嗎，有點不太懂，還有非線性風(fēng)險
A怎么不對
這頁PPT倒數(shù)第二行，【在經(jīng)濟危機中有更好的表現(xiàn)】沒有寫全
A為什么不對啊
雖然題目沒有在文字表述中提及ERP因子，但是表格里首行有這個因子，為何計算預(yù)測值的時候不用這個因子？
老師，既然CML線上的組合也是有效且充分分散的。為何視頻解析里在說明D選項時，對于CML是un-diversify的判斷說是正確的？？？
為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動率/市場波動率 為什么不包含correlation？
B選項中預(yù)結(jié)算風(fēng)險是什么意思？預(yù)結(jié)算風(fēng)險比結(jié)算風(fēng)險低，還是兩者需結(jié)合具體情況無法比較？
第二點是什么意思？不太理解
和波動率沒有關(guān)系嗎
β計算公式是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差和market的標(biāo)準(zhǔn)差的協(xié)方差除以market的方差，A選項里的return是怎么回事
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
C選項：董事會應(yīng)該關(guān)注管理層的行為和他們對公司股東利益的影響，我沒太聽懂，董事會不就是替股東監(jiān)督管理層的嗎？
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