金程問(wèn)答
什么叫完美資本市場(chǎng)
如果第四個(gè)答案為，兩條直線，就是正確的嗎？
B選項(xiàng)中預(yù)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是什么意思？預(yù)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)比結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)低，還是兩者需結(jié)合具體情況無(wú)法比較？
價(jià)值股為什么會(huì)比成長(zhǎng)股出現(xiàn)金融危機(jī)？ 成長(zhǎng)股的風(fēng)險(xiǎn)不是比價(jià)值股的風(fēng)險(xiǎn)更高，收益越高嗎？
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
, its RAROC should be higher than the cost of equity capital. 為什么 RAROC要高于股本成本
老師您好，這個(gè)vasicek模型和WCDR一般怎么考？多謝老師！
老師，這里不太懂為什么對(duì)保證金的要求上升投資者就要賣更多的資產(chǎn)，投資者用自己的錢補(bǔ)充保證金上升的部分不行么？
老師您好，長(zhǎng)期資本管理公司的市值為什么會(huì)減少？
老師，想問(wèn)一下這里的SRm是不是就是CML的斜率，講的都是市場(chǎng)，而夏普比率所講的就是自己創(chuàng)造的一個(gè)投資組合
這個(gè)題目的第四個(gè)：在efficient frontier上，人們可以根據(jù)自己的own risk aversion選擇不同的risky portfolio。但是我記得在ppt上不是寫的假設(shè)所有人都是risk aversion嗎？ 是不是雖然都risk aversion，但是aversion的程度可以不同的？ 但為什么不是根據(jù)預(yù)估的asset return？ 什么是同質(zhì)預(yù)期？
老師畫線的這句怎么理解
CAPM的β*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不就是承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)該獲得的收益嗎？承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不能被分散化嗎？為什么CAPM被分散后會(huì)為0？
程寶問(wèn)答
