請詳細(xì)解答一下這道題
D中的risk management team是指董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會嗎
active risk的公式請解釋一下，和書上學(xué)的IR的公式不一樣?。?？
老師請問sortino ratio的分母不應(yīng)該是下半方差嗎，題目里使用的是下半標(biāo)準(zhǔn)差
老師您好，這個vasicek模型和WCDR一般怎么考？多謝老師！
老師，這里不太懂為什么對保證金的要求上升投資者就要賣更多的資產(chǎn)，投資者用自己的錢補(bǔ)充保證金上升的部分不行么？
老師您好，長期資本管理公司的市值為什么會減少？
老師，想問一下這里的SRm是不是就是CML的斜率，講的都是市場，而夏普比率所講的就是自己創(chuàng)造的一個投資組合
這個題目的第四個：在efficient frontier上，人們可以根據(jù)自己的own risk aversion選擇不同的risky portfolio。但是我記得在ppt上不是寫的假設(shè)所有人都是risk aversion嗎？ 是不是雖然都risk aversion，但是aversion的程度可以不同的？ 但為什么不是根據(jù)預(yù)估的asset return？ 什么是同質(zhì)預(yù)期？
老師畫線的這句怎么理解
CAPM的β*市場風(fēng)險溢價不就是承擔(dān)市場風(fēng)險所應(yīng)該獲得的收益嗎？承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險不是不能被分散化嗎？為什么CAPM被分散后會為0？
IR分子不是Erp-CAPM嗎？Erp-rf-β（Erm-rf）為什么這里后半段直接就是Erm？
有一個由兩種資產(chǎn)組成的投資組合。以資產(chǎn)A占投資組合的35%，預(yù)期收益為20%，波動性為10%。而資產(chǎn)B的預(yù)期收益為15%，波動率為7%。資產(chǎn)A與資產(chǎn)B的相關(guān)性為0.4。根據(jù)以上信息，請計算該投資組合的均值和標(biāo)準(zhǔn)差。
13題，解釋的真不清楚啊，CML和SML區(qū)別是什么呢？主要從兩個分散化和是否有效來解釋吧。強(qiáng)化課老師講CML是總風(fēng)險sigma p，是含著非系統(tǒng)性風(fēng)險，那就不是分散化的啊，SML是系統(tǒng)性beta p 是分散化的啊。是否有效方面應(yīng)該都是有效的吧
C?
程寶問答
金程問答