第三個，最完美的有效前沿是不是就是如圖的最小方差組合的上班部分啊，那他說最完美有效前沿是最小方差和市場組合的結(jié)合，這里的市場組合怎么理解你，是可行集嘛
對期望回報的矯正，不應(yīng)該是假設(shè)Ri不變，然后ERi變，所以ERi’=ERi+Rp-Rp'=ERi-ΔRp這樣嗎，為什么是+ΔRp呢？
老師，這個題解析是因為三個投資經(jīng)理的投資標(biāo)準(zhǔn)差大于市場組合標(biāo)準(zhǔn)差，所以沒有完全分散化，那如果三個全部等同于市場標(biāo)準(zhǔn)差，就是用nTreynor嗎
請問(1)這些風(fēng)險限額和derivative都是只用于市場風(fēng)險嗎(2)tier1 tier2也是只是針對市場風(fēng)險嗎
如果是100%投資Y，取在哪一點呢？是不是就不在有效前沿上了？
可以解釋一下什么是gap risk和gap limits嗎？
精 三道防線是什么
為什么式子后面要加上Jensen啊，為什么6%表示超額收益啊
老師好，請問這道題的b選項怎么解釋？
老師，不懂這四個選項。
55題用計算器應(yīng)如何操作？
老師您好，這里一開始的情況是covariance=0,算出來的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的時候算出來的volatility才是嗎？
CRO對CEO不應(yīng)該是solid line匯報么
這個assumptions是補充么 和之前講的九個假設(shè)不一樣
精 老師，81D為什么不關(guān)注尾部風(fēng)險呢？
程寶問答
金程問答