尼克里森short straddle 并long futures 為什么說他是long long futures 呢？他的straddle并不顯示方向預(yù)期啊？
老師，可以再解釋下 i 和 iv 嘛 謝謝
老師好，Ｄ項不理解，感謝感謝
CAPM 與CML的不同是什么？
第四項我還是不是很理解
這邊老師講的APT模型是Rp=rf+…，后面又寫道APT模型是E（Rp）=rf+… 這兩種都是APT模型的公式么，有什么區(qū)別呢
sortino ratio是什么？上課沒聽過呢
假設(shè)組合里有3個不同股，能不能分別列一下計算公式，比較APT和CAPM的不同
為何收益率低估，則價格高估？債券的理解，利率與價格反向變動，久期是個負數(shù)。但股票呢？怎么理解好？
這里10 %為什么是高估了呢？
請問下巴塞爾協(xié)議123的老師講的條款需要背誦嗎？
在APT中講risk premium=Ri-E(Ri)，但是前面CAPM模型中提到risk premium=E(m)-rf，所以想問一下風險溢價到底等于什么呢？怎么定義這個風險溢價？
老師，請問外國投資者對美元資產(chǎn)需求為什么會降低美國國內(nèi)利率呢？是因為市場上美元多了嗎？
Return和expected return有區(qū)別嗎？
怎么輸入兩組數(shù)據(jù)啊
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