請(qǐng)問在CML表達(dá)式中tangent portfolio那個(gè)點(diǎn)處的風(fēng)險(xiǎn)不能寫作1？此時(shí)不是無非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為1嗎？
這個(gè)公式：cov（ax+by，cx+dy）=acVar（x）+bdVar（y）+（ad+bc）cov（x，y）在講義上 找不到 感覺做那個(gè)題庫答案中的知識(shí)在講義上找不到怎么回事
風(fēng)險(xiǎn)分散不是通過對(duì)沖什么的進(jìn)行轉(zhuǎn)移了嗎？
您好老師。問題 1) 在p111那頁上的筆記中，apt的方程式是不是默認(rèn)第二項(xiàng)整體是capm里面的Market risk premium。因?yàn)槲矣X得不是的話就不能等于p108頁上的公式。2)或者說 不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不確定了(但是感覺有e_i的情況偏多? 4) 沒太懂老師說的單位和單價(jià)，單價(jià)是否可以理解為某個(gè)risk premium per unit of risk to a certain common factor，然后對(duì)應(yīng)的單位可以理解為具體多少個(gè)units of risks? 謝謝！
如何理解CML和SML線上點(diǎn)的包含關(guān)系？哪條線的范圍更大？
老師我想問一下，開普蘭第一冊(cè)里面page4的Figure1.2 Monthly Return里面，VaR為什么是-15.5%*$1,000,000？而不是-26.69%*$1,000,000?
請(qǐng)問risk advisor director 與 cro 有什么區(qū)別嗎？各自職責(zé)主要是什么，謝謝
答案錯(cuò)了
Volatility到底是哪個(gè)參數(shù)？二次方的那個(gè)嗎？
銀行貸款給信用評(píng)價(jià)低的企業(yè)會(huì)降低銀行的信用評(píng)價(jià)嗎？如果會(huì)，為什么
The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.這句話的最后一句：that the return distribution has no skewness是什么意思 ？為什么是對(duì)的？和哪個(gè)假設(shè)對(duì)應(yīng)？
期權(quán)交易屬于什么風(fēng)險(xiǎn)，是直接風(fēng)險(xiǎn)嗎
沒有搞懂長期資本管理公司是怎么賺錢的，又是怎么虧了錢
為什么這里的貝塔用0.7
老師買賣價(jià)差小怎么說明流動(dòng)性好
程寶問答
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