Treynor ratio 可以說是SML線的斜率嗎？
題目問的是expected rate of return,最后為什么算的是revised expected return ？題目中說兩個變量發(fā)生變化，是指它們的beta值發(fā)生的變化嗎 謝謝老師
運(yùn)用APT model進(jìn)行風(fēng)險分析時，我不太明白后面Empirical Work Preference把50只股票分類為3個factor是什么意思，這個factor不應(yīng)該是每只股票都存在的性質(zhì)嗎？比如說每只股票都對GDP的變化有不同的敏感度等等。我感覺后面的計算不應(yīng)該是c(3,2)應(yīng)該是C（150，2）
第6題，這題目想考什么呢？老師講的又是什么呢？
LTCM涉及到mark to market嗎
老師，本課中有兩個例題1，兩個例題的jeson alpha都是小于0，但第一個例題顯示overvalued ，而第二個例題顯示undervalued，這是為什么？
這道題，A和C的比較，對于選項C，是針對銀行為客戶提供更好的流動性，那么就需要承擔(dān)較少的風(fēng)險；對于選項B，是針對銀行作為一個以盈利為目標(biāo)的公司，需要承擔(dān)一定風(fēng)險來為股東帶來利益最大化（但前提條件是滿足銀行監(jiān)管）。還是要讀懂題干，不然好容易錯 老師，上面這樣理解對嗎
老師，大陸銀行的案例，不是還有取消信貸委員會的公司治理風(fēng)險、存貸比高達(dá)97%的集中度風(fēng)險、moddy給大陸銀行aaa評級的評級風(fēng)險么？
老師請問一下E（Rm）和E（Rp）的區(qū)別是什么
老師，想問一下無論買入一個看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，無論最后是否按交易價格買入或賣出，都要支付期權(quán)費(fèi)的對吧？
TR是越是越高越好還是越低越好？
看不懂題怎么辦
老師請問，次貸危機(jī)是什么啊，百度上面的看的不是太懂
請問老師，為什么說treynor ratio不能用，是因為它是用exp return 去減 嗎？不是用實際的收益率減，謝謝
老師你好我想問下committee和board之間的關(guān)系，committee的成員是不是也可能是董事會那邊過來的？還有這邊畫藍(lán)色的這句話是什么意思呢？cro在董事會的委員會里也有話語權(quán)是不？
程寶問答
金程問答