金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)使用了ERM成本是會(huì)提高，花費(fèi)增加還是減少呀
RaRdd是什么？
為什么與CML相交的點(diǎn)的左邊為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，
請(qǐng)問(wèn)老師畫起來(lái)的這句話怎么理解呀
這里Treynor measure為什么不是等于（ERp- Rf)/貝塔系數(shù)？而是直接用ERp（4.2%）/貝塔系數(shù)？
什么是上證50指數(shù)
算ba taA的時(shí)候可不可以用A和B的協(xié)方差除以B的方差來(lái)計(jì)算
market price是E（Rm）嗎？amount of risk 是β的含義嗎？
老師，55題的D選項(xiàng)怎么理解？
選項(xiàng)Ｃ里的risk management team是指RMC這個(gè)委員會(huì)嗎？應(yīng)該不是指風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)吧？
老師，結(jié)合39題，u（均值）是不是對(duì)應(yīng)縱軸？思格瑪（波動(dòng)率）對(duì)應(yīng)橫軸？
老師你好，CML線的斜率是整個(gè)市場(chǎng)的sharp ratio (其分母是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)/系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn))，而treynor ratio 評(píng)估的是每承擔(dān)一單位 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 投資組合的超額 收益。那么這里能不能這樣理解，CML線的斜率就是treynor ratio ?
老師好，請(qǐng)問(wèn)單/多因素模型與APT模型是什么關(guān)系呢？我看單/多因素模型都是歸為了APT這一章節(jié)，是因?yàn)閱?多因素模型是屬于APT模型嗎？
Syndication是業(yè)內(nèi)叫：銀團(tuán)貸款，不叫聯(lián)合貸款。
66題解釋一下 沒(méi)明白
程寶問(wèn)答
