In practice, implied volatilities differ for options with different maturities on the same underlying asset, even though theory suggests they should be the same;the implied volatility of a longer-term option and the implied volatility of a shorter-term option on the same underlying asset will be the same.其他問題，如何理解呢這兩個都是正確的？
老師你好請問這個題目為什么不是通用性而是一致性呢？
老師您好我想問下，一般考試會有這么長的題目嗎，這道題是關于金融危機的解決方案的，我看書上也沒有這些解釋，根本不知道從何下手
老師您好我想問下C選項錯在哪里
老師您好，可以解釋一下bcd選項嗎，關于d選項，國債隨著時間變長，更加接近到期日，那么它的風險不應該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關性會可能導致風險增加可是后面為什么還加上一個隨著時間的grows，不理解。
老師您好我想問下CML涉及到的風險系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風險β
老師我想問一下這里為什么說跟蹤誤差平均值一般是為0，之后怎么就得到了這個式子，不是很理解，請問這個會考嘛
最好有圖表。不提前說橫坐標是損益的話無法理解
如何理解U效用，全程是什么？
v=-15%是不是應該不包括呀？因為取semi-v(Rp-Rmar)?
利率上升指的是不是利息變多了
想問一下forward是looking forward嗎
對于A，乘以的不應該是系統(tǒng)性風險Beta嗎，題目中說乘以風險不是Sigma嗎？
講義里關于Treynoe ratio的公式有很嚴重的錯誤，分子應該是rp-rf.寫的是E(Rp)-Rf,給做題和理解都增加了不必要的困難。建議修改
算σ計算器有簡便算法嗎
程寶問答
金程問答
