金程問(wèn)答
wa wb為什么是50%？
老師，雖然答案也是D但這解析不對(duì)吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系數(shù)呢？
為什么只有tail loss的時(shí)候才會(huì)成本高于收益，成本不是el那塊嗎，ul不是公司自己出的嗎
D?
為什么高于市場(chǎng)組合的sharp ratio 不可能達(dá)到？
如果題目說(shuō)了是expected portfolio return才是capm模型的理論收益率，如果沒(méi)有expected，只說(shuō)return就是實(shí)際發(fā)生的收益，可以作為alpha的被減數(shù),對(duì)嗎？
為什么II表達(dá)的是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差？
風(fēng)險(xiǎn)偏好者的圖是不是有問(wèn)題？就算是風(fēng)險(xiǎn)偏好者，對(duì)更多風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該要求更多收益吧？為什么收益下降？
RAROC在原版書(shū)上是怎么說(shuō)的可以提煉一下嗎？
CDO是什么他的內(nèi)容是什么，有什么性質(zhì)？
可以詳細(xì)解釋一下CRO的職責(zé)嗎？
次貸危機(jī)的直接原因是什么？
這老師是在瞎講吧。選項(xiàng)C咋可能這么講。風(fēng)險(xiǎn)管理的步奏明明最后一步是evaluat。
roll over是什么是哪一章什么知識(shí)點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
APT比CAPM少了哪幾個(gè)假設(shè)？可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎？
程寶問(wèn)答
