冪定律的分布是對數(shù)正態(tài)分布嗎？還是說還有其他分布？
那這里跟久期有關系嗎？
c選項，該模型可以解決肥尾問題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項非條件分布呢？
老師 這道題視頻講解的時候說stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導機制再分析措施，為什么D選項說emphasize extreme event不對呢？
這個題有些沒太聽懂麻煩老師細致講一下每一條
為什么這里要用美元久期和美元凸性算呀
老師d1d2的計算公式，考試會考嗎，之前好像是看視頻老師說不用記不考的
GARCH不是用來估計波動率的嗎，這里不是問的VAR嗎
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風險討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
考試會計算theta嗎
這道題的答案公式錯了吧，協(xié)方差公式2個都不一樣
請問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時候用哪一個公式？
老師好，請問關鍵利率這個知識點在哪一個視頻課程中？
這個組合var的公式在課件里講過么
程寶問答
金程問答
