不太理解為什么8%要除以2
30min處，老師說題目中沒說明的話，付利就和付息一樣的方式，這里的付息和付利是什么意思呀？？不是一個意思嗎？？
老師，第36題沒聽懂。比如a，為什么delta小于0是賣出標(biāo)的資產(chǎn)？需要被對沖的是short put，在put的基礎(chǔ)上再賣出標(biāo)的資產(chǎn)嗎？然后b，既然是線性和非線性對沖不充分，那a也是期貨，就可以和期權(quán)對沖呢？c懂了，但是d也不懂，gamma=delta變動除以股票變動，option可以理解因為delta和option有關(guān)系，但是為什么要加入期貨呢？麻煩老師解答，謝謝
老師，能幫忙解釋下upward-sloping跟downward-sloping情況下，三種利率曲線的大小關(guān)系的推導(dǎo)過程或者原理嗎？
43頁題目，計算保費時，用的是X＋(1-0.17275)X/（1＋3%）。第二年存活的概率應(yīng)該是（1-0.17275）*（1-0.019047），所以保費的式子我認為是X＋(1-0.17275)*（1-0.019047）X/（1＋3%）
本題中risk factor是怎么定義的呢？為什么有的希臘字母是有的不是，在其他情況下risk factor 會變化嗎，比如buy put
請列一下期權(quán)的delta跟call，put以及atm，itm，otm的關(guān)系及取值
老師，講option時，構(gòu)造的C+KE^（-rt）一定大于S0，為什么一定大于？
請問為什么公式?jīng)]有開方呢？謝謝
是怎么知道這個債券的面值是100的？
聽不清
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實和initial price不是對應(yīng)同一個時間點了吧？
對于有分紅情況下的bsm公式怎么和課件里不一致？
按老師的算，不是答案的數(shù)
這里就用定義Convexity=dMD/dy≈(-1/P*△DD)/(10/10000)做也是可以的吧
程寶問答
金程問答