請問這題怎么做？
久期和關鍵利率久期到底能不能為負呢？有的時候會提到負久期，但是從久期定義式看久期都是正的
股價上升的時候，delta大于0，對了對沖delta，這個時候不是應該賣出股票？
請問68題的delta，可以用bsm模型算d1，從而求出N（d1），也就是delta嗎
老師，這道題的解題思路看不懂，請指導，謝謝
之前寫個不是兩步是0.5嗎
51題，是不是，不管是call 或者put option，當delta趨于0的時候，受到股票價格變動的影響都沒那么大？
老師，putable bond的價格變動對putable option的價格有什么影響？
老師，這道題目用BS模型算出來的的d1=1.47，這么算delta應該等于0.93，為什么這么算算出來錯了啊
這兩道題怎么回事 一個類型的題 為什么思路不一樣
forward和futures的delta 公式是什么啊這個公式視頻里邊沒有提到吧
老師您好。88題我能這么總結嗎：market var 服從normal distribution; operational Var 中l(wèi)oss severity 服從lognormal distribution; loss frequency 服從poisson distribution.
55題 老師經(jīng)濟資本和非預期損失之間的關系是什么？ 為什么EC就是UL的乘積 還有經(jīng)濟資本我怎么記得跟EL和VaR有關 貌似是什么差值 最后經(jīng)濟資本是cover預期損失的還是非預期損失的呀
theta不是負值的嗎？不是只有在long deep in the money的時候theta才為正值的嗎？還有是不是相反的，short deep out of the money option 時theta也為正值？
long不應該是theta＞0么？
程寶問答
金程問答
