這道題我算的d1=1.47,對應(yīng)的delta=0.9292，不知道哪里出問題了，請老師解答下。
38題的第一個選項，rho不是越長期值越大嗎，為什么是趨向于0呢
老師，這二叉樹里面的數(shù)字怎么求出來的啊？為啥810*1.1052得出來的數(shù)是895.21呢？計算的時候，你們的1.1052沒有用近似啊，，我好像明白了
0.5年為什么折現(xiàn)不用(1+r）^0.5
老師好，我想請問一下，如果gamma和vega的大小只與long和put和周期長短有關(guān)的話，那本題選項中存在的不同的call position和put position有沒有什么意義？我們在后續(xù)碰到類似的題時，有關(guān)call和put position可以忽略呢？
這道題不太懂，麻煩老師講一下 謝謝
第3題，請問notes這題是不是算錯了？我感覺他算的是in the JPY of a CAD
老師 想問一下 就是bsm model算出來的option的價錢和 upper bond lower bond那里算出來的價格的區(qū)別是什么
老師這里P*D/10000的10000是什么意思
為什么股票的var值可以是這樣，var的公式不是均值減去Z乘標準差嗎
題目給出了總的幅度是20，怎么確定u是1.2，d是0.8呢
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，72題，我用95%單尾是1.65，答案用的是1.645，結(jié)果我計算出來是2304838，答案是2297854，然后我就選不出來答案，我開始還以為自己做錯了呢？
姚老師在80-300的時候算錯了吧，應(yīng)該是61.0044，而不是61.04，比實際的Pactual61.0271還是小??？計算的問題：5.3755＋94.26x55.368x(-1%)平方＋55.368=5.6364＋55.368=61.0044
老師你好 這一章字母太多我有點搞混了 老師能不能幫我看下我對rho和PD的理解，rho是每筆貸款之間的相關(guān)系數(shù)，PD是每筆貸款的違約概率，那么99.9percentile of the default rate該怎么理解呢，而且這邊圖2求WCDR的計算過程我好像還是沒有理解透，紅色的圖像是正態(tài)分布，那么黑色圖像是Ui的分布嘛？為什么說紅色算出來的面積要和黑色圖像上的面積相等呢？
老師你好 可不可以幫忙解釋下 為什么越臨近到期日，theta越大？
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