這道題怎么做
老師好，我想問一下 swaption是swap與option的結(jié)合嗎？還有interest rate cap是一個(gè)什么東西呀 他是非線性的是嗎？
考試會(huì)考如何計(jì)算duration??
commodity不是商品嗎？特指大宗商品嗎？
老師，如何理解利率的VaR值和股票的VaR值？
老師，這個(gè)put的payoff不用判斷是long put還是short put嗎？如果是short put的話，payoff不是-max（K-St)嗎？
直接（98.2240/96.7713-1）*2也行是么
老師，請(qǐng)問下這樣子完全對(duì)沖的話如何收益呢？
這個(gè)兩年期、五年期、和十年期的算法不明白
stress testing和worst case scenario有什么區(qū)別呢？
老師你好，想請(qǐng)教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對(duì)沖工具，對(duì)沖10年期的bond，我有理解錯(cuò)嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉？
bond D如果用計(jì)算器算，F(xiàn)V=100，N=60，I/Y=6，PMT=0，為何結(jié)果不對(duì)？
股票收益率不是 符合 LN對(duì)數(shù)分布么 ？為什么是正態(tài)分布啊 ？而且 ，課件上的股票 價(jià)格 的 自然對(duì)數(shù)才 符合 正太 分布 吧
pricechange為什么要用泰勒展開式和久期，凸性
凸性折現(xiàn)要求連續(xù)復(fù)利 那對(duì)應(yīng)的mac. dutation的折現(xiàn)復(fù)利方式的要求嗎？
程寶問答
金程問答