美式put,當(dāng)前價格50，strike52，有人會賣出這種put嗎，對方不是直接就行權(quán)套利了
老師，第二步，bond VaR的公式里面的絕對值符號，講義里面好像沒有絕對值？那什么時候加上絕對值符號，什么時候不加呢？ 另外，delta-gamma下，債券的VaR=-MD×P×VaRy-0.5×C×P×VaRy平方?jīng)]有絕對值符號，而期權(quán)的VaR公式中的delta加了絕對值。 對于“負(fù)號”“絕對值”，有點(diǎn)迷惑，請老師幫忙解釋一下，謝謝
為什么給紅利折現(xiàn)的時候沒有乘以半年的時間呢？
d1 and d2 有什么經(jīng)濟(jì)含義嗎？為什么他們是服從正態(tài)分布的呢？假設(shè)里只是說股價符合對數(shù)分布，收益率符合正太分布.
溢價債券的coupon比yield大嗎
B和D指數(shù)遞減是什么意思？
老師，這道題問的意思是求組合損失的標(biāo)準(zhǔn)差還是那個損失的a，這兩個有什么區(qū)別嗎，描述形式都一樣，但是公式不一樣，這在題目中如何分辨
波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
此處standard deviation的變動應(yīng)該是（1+1%）^2吧
in the money put 為什么是positive theta
C哪里錯了？
關(guān)于carry roll down的計算提問
老師重新解釋下為什么 delta遠(yuǎn)期為1 期貨為e^rt ，股票為1？
兩部二叉樹的價值最后折現(xiàn)不應(yīng)該是乘e的-2rt次方嗎？為什么這里的答案沒有乘-2
老師我只是想問一下所有的課后習(xí)題的難易程度以及偏好和模式和考試的真題是一樣的嗎，就是練習(xí)的題目和真題有沒有落差
程寶問答
金程問答