B項還是不太能理解，請詳細再講一次。
你好，這個題的C、D選項沒有剪輯上，能不能講解一下
coupon上升，持有債券獲得的收益多了，YTM怎么反而下降了？？？
這個怎么做
一年的二叉樹t從0.5變成1/12， value,u,d,p怎么變化呢？怎么分析呢？
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時間的加權(quán)值嗎？為什么說支浮動的久其比較小呢？這里不太明白
老師您好，我想問一下▲t是怎么判斷的呀，這里兩年也是兩步二叉樹怎么▲t=1?。?
這里給紅利括號里說連續(xù)復利沒有用處嗎？
一級學的模型中，哪些用的是隱含波動率，哪些是歷史數(shù)據(jù)波動率？
B選項，pb不是計算預期損失的嗎？ 監(jiān)管資本是什么 經(jīng)濟資本覆蓋非預期損失？經(jīng)濟資本和pd有關系嗎？
這些都沒講過??？完全不懂原理，題也看不懂
老師你好我想問一個比較基礎的問題就是，這里連續(xù)復利e^rm,有時候在r上做除法 有時候在m上做除法，就是有時候m會是1.5什么的，有時候r就要除以期數(shù)，可以幫我看一下嗎
想問一下，對于delta y, 這個是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當：上漲和下降的delta y區(qū)間長短不同時。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時候的delta怎么算呢？
老師好 這道題和上面給的日期是沒有關系的嗎
老師 這題中delta正gamma負 所以應該是一個Short put吧？現(xiàn)在利率上升應該shortput價值上升吧？Delta應該增大呀？也應該是賺錢的 為什么答案會減??？我的思路錯在哪步？
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