這道題有效前沿是由最小方差組合和市場組合構成，怎么理解？
erm不是cfo的團隊嗎，risk appetite不是bod設立的嗎？怎么理解這一題，a不是在erm做壓力測試中做的嗎
老師我想問一下這個案例里面B為什么不選啊，安德森把客戶的調查通知告訴了一個投行，這不就是違反了保密性原則嗎？
C選項怎么理解
這里為什么backwardation是賺錢的呀
老師我想問一下，在第六章CAPM中，rf和E（rf）是不是就是同一個東西啊，因為投資組合收益率rf就等于各個資產(chǎn)的收益率乘上他們各自的占比然后相加，而這恰恰也是E期望的定義，所以這倆是不是就是一回事啊？
為什么變動不是0、008嘞
請問12%-6%怎么按呀，我就按照這個順序，結果很奇怪
其他選項為什么不對
請問statement 1哪里錯了？
知道樣本方差怎么算tracking error 公式是什么
在銀行的實際操作中，好像只有把不良資產(chǎn)打包出售。正常還款的是不會做證券化的，為什么老師講課的時候，說證券化包含正常貸款重新打包出售？不理解
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實是可以等價的呢？
老師你好我想問一下 Rpt是什么的縮寫，R是return p是portfolio 對么 t是什么
為什么阿爾法2.4變成了無風險收益率了 解釋一下
程寶問答
金程問答
