金程問(wèn)答
29題老師是不是講錯(cuò)了，明明要用的是jensen's alpha而不是用到capm的模型
老師說(shuō)當(dāng)考慮了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，投資者的投資組合就一樣了，都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合，但是當(dāng)賣空無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或者投資者各自無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的權(quán)重不一樣時(shí)，也說(shuō)他們的投資組合是一樣的嗎？
88題c可以再解釋一下嗎
老師我不太明白101頁(yè)Asset/liability management (ALM) decisions need to be considered by trade-offs: trade-off between funding liquidity and interest rate risk, and trade-off between cost and risk mitigation. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)怎么權(quán)衡，為什么是反過(guò)來(lái)的，謝謝。
為什么三個(gè)投資組合的TR是一樣的 謝謝
CAPM 與APT的不同是什么？
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開(kāi)根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來(lái)差很多的
雷曼兄弟、伊利諾伊大陸銀行、北巖銀行如何體現(xiàn)funding liquidity？
老師你好
請(qǐng)教老師第3點(diǎn)怎么理解，聽(tīng)蒙圈了
老師，根據(jù)講義tracking error volatility是用Rp-Rb求平方和計(jì)算，但是這里怎么是用tracking error減均值來(lái)計(jì)算？
老師，關(guān)于滾動(dòng)對(duì)沖，例題說(shuō)是在短期合約到期前用更長(zhǎng)期限的合約替代，但是圖二里，當(dāng)?shù)谝欢魏霞s臨近到期前平倉(cāng)時(shí)，long了第二段合約，這時(shí)第一段合約的時(shí)間已經(jīng)過(guò)了呀，第二段合約的到期時(shí)間不是應(yīng)該和第一段到期時(shí)間一樣嗎，為什么可以叫用更長(zhǎng)期限的合約替代呢？比如一直用3個(gè)月的合約滾動(dòng)對(duì)沖，那合約期限沒(méi)變呀
請(qǐng)問(wèn)根號(hào)12怎么理解啊
老師，12題A選項(xiàng)只說(shuō)了risk，不是應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，只說(shuō)risk是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？
如果一個(gè)月的future到期了怎么賣出去啊 不是已經(jīng)到期了嗎
程寶問(wèn)答
