老師好，A項(xiàng)不是很理解
CAPM 與APT的不同是什么？
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來差很多的
雷曼兄弟、伊利諾伊大陸銀行、北巖銀行如何體現(xiàn)funding liquidity？
D選項(xiàng)的說法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是provision準(zhǔn)備金+UL非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本嗎？
老師你好
24題，這個(gè)解釋沒看明白，能否用中文解釋一下。另外the distribution of horizons is not normal？ 講解中說return 是符合正態(tài)分布的，這里說不是正態(tài)分布？
老師，根據(jù)講義tracking error volatility是用Rp-Rb求平方和計(jì)算，但是這里怎么是用tracking error減均值來計(jì)算？
老師，關(guān)于滾動(dòng)對(duì)沖，例題說是在短期合約到期前用更長(zhǎng)期限的合約替代，但是圖二里，當(dāng)?shù)谝欢魏霞s臨近到期前平倉(cāng)時(shí)，long了第二段合約，這時(shí)第一段合約的時(shí)間已經(jīng)過了呀，第二段合約的到期時(shí)間不是應(yīng)該和第一段到期時(shí)間一樣嗎，為什么可以叫用更長(zhǎng)期限的合約替代呢？比如一直用3個(gè)月的合約滾動(dòng)對(duì)沖，那合約期限沒變呀
請(qǐng)問根號(hào)12怎么理解啊
如果一個(gè)月的future到期了怎么賣出去啊 不是已經(jīng)到期了嗎
老師說安然低買高賣天然氣，獲得很好的利潤(rùn)，但是案例里說的是，從mark1以400m＋利息買入天然氣，再以400m賣給mark2，實(shí)際賣虧了啊，怎么會(huì)顯示報(bào)表很漂亮呢？實(shí)際這筆買賣是虧損的啊。在課間1:10左右
老師，為什么舉例送停車場(chǎng)車位的例子不違反準(zhǔn)則，準(zhǔn)則不是說所有禮物都不能接受嗎，以免費(fèi)停車場(chǎng)的形式送禮物不算禮物嗎？
老師，為什么jensen's 阿爾法也可以寫成減去rf的？其實(shí)是capm，還帶beta調(diào)整的，謝謝
What is the difference between APT model and multi-factor multi-factor models？
程寶問答
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