這種類型的題直接用權(quán)重1.938w+11.687(1-w)=6.272不行嗎，求的不就是個權(quán)重，為什么要搞這么復(fù)雜
請問老師，組合的VaR不是各個部分直接加總嗎
如果這個是return的系數(shù)，那么variance的系數(shù)是什么呢？過去第k天的
可以解釋一下每個選項(xiàng)的意思嗎, ABS是什么
老師這個題可以再解釋下嗎？還是沒有看懂呢。
Cindy Wu和Crystal Gao真的不是同一個老師嗎？聲音一模一樣
請問這個公式的后半部分 -1|2*C*P*VaR(dy)^2 是什么含義？為什么這地方?jīng)]用到？
可是VAR的求法不止有歷史模擬法，還有參數(shù)法，蒙特卡洛法呀，那為什么說VAR的使用是基于過去可以預(yù)測未來捏？
壓力測試的假想情景在講課中也講到過，其中一部分的情景就是通過歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴(yán)重一些，來當(dāng)做情景嗎？這不就是D中所說的以歷史為出發(fā)點(diǎn)嗎？
債券和股票不應(yīng)該是互相競爭的投資產(chǎn)品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導(dǎo)致價格上升嗎？ 類似于利率上升股票價格上漲，債券價格下降。
這個risk metrics具體是什么，講義上有定義嗎？
coupon rate和YTM的關(guān)系是什么呀？
題目中的80%和20%是不是干擾項(xiàng)？有用嗎
請問老師杠鈴和子彈式的久期怎么比較
老師，這題如果是put option呢，如果出現(xiàn)分紅put option的價格是對于歐式或者美式都會上升嗎？
程寶問答
金程問答