金程問(wèn)答
為什么壓力時(shí)期的Var偏大呢
如果這道題加上對(duì)沖久期如何算呢/
老師您好，可以具體說(shuō)一下相對(duì)VaR和絕對(duì)VaR的性質(zhì)、用途和區(qū)別嗎，上課內(nèi)容好像沒(méi)有涉及這個(gè)誒
這個(gè)題目是想問(wèn)，肥尾問(wèn)題最可能出現(xiàn)在以下哪個(gè)情況中嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題到底選什么？我記得在另外地方看的題，二說(shuō)法是對(duì)的，因?yàn)樗梢杂脕?lái)構(gòu)造多種組合，所以流動(dòng)性更高。
請(qǐng)問(wèn)老師，這里b 和c 畫(huà)線部分，感覺(jué)有點(diǎn)矛盾，b 說(shuō)股票收益率是正態(tài)分布，c 說(shuō)股票收益率是恒定，怎么理解，謝謝
這些都出自書(shū)中的哪？可以具體解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎
BCD為什么不對(duì)啊
老師這道題我是猜對(duì)的（我算出alpha＋beta感覺(jué)接近1了，挺大的，所以回歸速度應(yīng)該很慢，然后選的B）可以講下具體的做法嗎？他告訴的current volatility怎么用?。恐x謝
風(fēng)險(xiǎn)矩陣是什么，有什么特點(diǎn)
delta是怎么排除的，能否講解一下？感覺(jué)還剩半個(gè)小時(shí)，期權(quán)又在ATM附近，S的價(jià)格才是關(guān)鍵因素
為什么這題加的是30bps而不是20bps？
完全不懂，美式期權(quán)行權(quán)了不就可以獲得分紅了么！那應(yīng)該價(jià)值高呀
請(qǐng)問(wèn)為什么是×2200而不是350呢
精 WCL為什么不用ES
程寶問(wèn)答
