金程問(wèn)答
c選項(xiàng)，該模型可以解決肥尾問(wèn)題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項(xiàng)非條件分布呢？
精 可以在解釋一下這個(gè)題的每一個(gè)選項(xiàng)嗎不太明白什么意思
老師 這道題視頻講解的時(shí)候說(shuō)stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導(dǎo)機(jī)制再分析措施，為什么D選項(xiàng)說(shuō)emphasize extreme event不對(duì)呢？
為什么這里要用美元久期和美元凸性算呀
老師d1d2的計(jì)算公式，考試會(huì)考嗎，之前好像是看視頻老師說(shuō)不用記不考的
GARCH不是用來(lái)估計(jì)波動(dòng)率的嗎，這里不是問(wèn)的VAR嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下 第一章 說(shuō)了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來(lái)為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
考試會(huì)計(jì)算theta嗎
這道題的答案公式錯(cuò)了吧，協(xié)方差公式2個(gè)都不一樣
請(qǐng)問(wèn)VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時(shí)候用哪一個(gè)公式？
老師好，請(qǐng)問(wèn)關(guān)鍵利率這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪一個(gè)視頻課程中？
這個(gè)題有些沒(méi)太聽(tīng)懂麻煩老師細(xì)致講一下每一條
這個(gè)組合var的公式在課件里講過(guò)么
麻煩講一下凸性和久期的關(guān)系吧，還有求凸性的公式有哪些
程寶問(wèn)答
