金程問(wèn)答
老師，這道題我用98.6e^r*(72/365)=100計(jì)算可以么？
老師，第二句話為什么是隨著時(shí)間的推移，gamma和vega都會(huì)減弱呢？那也就是說(shuō)為什么一定會(huì)是otm或者itm？而不在atm周圍？我這點(diǎn)不理解，麻煩老師講下，謝謝
c選項(xiàng)說(shuō)的是 may not 翻譯過(guò)來(lái)是 可能不會(huì)有超過(guò)一個(gè)擔(dān)保人 這我覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)啊
老師，我是按APT計(jì)算的，過(guò)程如圖，變形后和老師公式相同，我的思路是可取的嗎
這兩個(gè)問(wèn)題，the fourth moment和kurtosis不是同一個(gè)值嘛？
B，選項(xiàng)。是沒(méi)有這個(gè)公式還是公示寫(xiě)錯(cuò)了？如果寫(xiě)錯(cuò)了正確的公公式又是什么？
看不懂老師寫(xiě)的等式啊....
公式后面那部分怎么沒(méi)有了？
為什么累積概率是這樣求的？看不懂
characteristic function是特指E()嗎？這個(gè)叫法在哪里有介紹？
老師，在求American put的時(shí)候，K不用折現(xiàn)，為什么求American call 的時(shí)候要折現(xiàn)呢
請(qǐng)教老師，價(jià)格已經(jīng)在barrier了，這不是更容易敲入或者價(jià)格下降么？這不是更容易對(duì)沖？
老師，您好 我看您給別的同學(xué)的回復(fù)說(shuō)floating rate bond 在coupon支付日price=par，但是我以前聽(tīng)老師講的時(shí)候，老師說(shuō)這里的floating一定是LIBOR不加任何其他的東西（比如過(guò)LIBOR+3bp就不滿足price=par這一說(shuō)法了）也就是這道題目在支付日并不能price=par
multifactor model、APT、three-factor model的公式分別是什么，我感覺(jué)看老師給別人的回復(fù)我自己都搞不懂了，和上課講的不一樣呀
three of Stock & Watson's assumptions 是什么呀，是基于此理論，才得出的答案嗎，如果沒(méi)有這個(gè)假設(shè)，什么答案才是正確的呢
程寶問(wèn)答
