有個小問題，貝塔不是capm里的自變量嗎。。。怎么在這成了斜率項？
所以說直接清算和雙邊清算是一個概念嗎
老師，不明白為什么同樣是hedging with futures contract，p132和p135的公式一個有負號，一個沒有？同樣的，截圖里是老師課上寫的，也是有負號的那個公式，很矛盾為什么不一樣。謝謝！
工作人員聽的清的話，麻煩把這個也識別成文字回答我，謝謝！
Monte Carlo模擬時，數據的分布不是特定的嗎？
看不懂唉，沒有視頻講解
我想問一下考試中會要求算出spearman's correlation和rank correlation嗎？講課視頻中老師說大概了解就行，但是課后習題要具體算出。
報價乘以100除以1000是什么？
請問什么叫receive-realized?
為什么所有的組合不一定都在有效前沿上
不理解這個flat price是什么意思，按解析的說法，它不包含accrued interest，那就和clean price意思一樣了，也就等于quoted price了，是這樣理解嗎？
為什么要用0~0.5年的利率來折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流 ?筆記中說：“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本題這個表格中beginning的這些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"嗎？ 如果用beginning的這些forward rate加上Ending的利差，計算出來的結果會是100.55 對嗎？
這里的F公式，由1、2兩個方差平方作差，但與F分布實際公式不一樣，怎么理解
s^2不是等于n/（n-1）cgema^2嗎
老師，這里有一點不明確，為什么這里的payoff是一年的，而不是1.25年的？為什么不按照1.25年來折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答
