95題b和c選項請再講解一下
41選項D是說等權(quán)重么？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，75題，問：GARCH模型中不是μ、波動率嗎，A、B、C、D四個選項中的ht、ht-1、rt-1都是啥呀？
這里怎么翻譯啊，這句子怎么翻譯成是整體的損失？
我覺得C也不對，LR不應(yīng)該是 損失金額/違約金額 么？EL=PD*EAD*LGD,EAD是風(fēng)險敞口，EAD*PD是違約金額，違約金額乘以違約損失率才是預(yù)期損失，請解惑
老師，請問VaR值是根據(jù)什么設(shè)定的呢？和公司的風(fēng)險偏好有關(guān)嗎?什么情況下A選項是對的？
857題怎么理解？BC的區(qū)別在哪
老師好?，如圖所示，題目中“where contract value is determined by EUR 10 per index point”的“contract value”指的是誰的價值，我自己做的時候，覺得是期權(quán)合約的價值，還把10當(dāng)作delta，套入公式了？
這些對沖工具是什么？下面的數(shù)字40，6等等這些又是什么含義？
為什么這三題計算kr01的公式都不同
請問老師，convexity是不是只有一種 effective convexity?謝謝
為什么市場利率上升，持有的債券價格下帖
COUPON<折現(xiàn)率就是折價發(fā)行嗎，為什么，麻煩證明一下。還有第二個問題，零息債券的coupon不是face alue-price嗎
這邊的Bfloating為什么這么算
這里算風(fēng)險因子var值的時候 原公式不是Er減z嗎 怎么變成乘了
程寶問答
金程問答