3分02秒時視頻老師說Var不可能小于0，兩秒之后又說Var小于0.。。。到底哪個說法才是正確的啊啊，口誤能不能少點？也不是第一次口誤了，真是受夠了！
老師，請問為什么long call等同于long delta和long gamma？是因為long call的delta大于0，gamma大于0嗎？gamma大于0等同于long gamma，delta大于0等同于long delta對嗎？
如圖所示，36題，問： 1、C選項中“a traded option ”是什么意思?。?2、D選項中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
親愛的老師，938題的置信區(qū)間是95%噢，答案上怎么會*2.33嘞，應該是1.65吖。我算的結(jié)果是3.068。
想問一下，例題中的6%不是coupon rate嗎？為什么增加/減少40個點的收益率要在6%的基礎(chǔ)上操作？不是應該先求出來 I/Y 嗎？而且這道題沒有提現(xiàn)是callable bond，為什么要用callable bond的方式做呢？另外想問一下interest rate與coupon rate 與 I/Y 這幾個的區(qū)別
33min，stock的VaRs值是怎么算的？這個公式在哪里講過？？
stop lossing strategy是如何對沖的，老師可不可以講一下具體的過程，，，？？謝謝老師！
風險中性是什么？？？以前在哪里講過呀？？
13min的時候，題目并沒有說是求KR01，為什么老師求解的時候就直接求解KR01了呢？？
35min處，半年付息需要94%/2，是不是spot rate默認就是年化利率呀？？
請問這里的st指什么
老師，66題在計算組合的VaR值時，不用再考慮單個資產(chǎn)的權(quán)重了嗎？題目中給出的42%of fixed income investment and 58%of equity investment是沒有用的嗎？
這道題二次coupon是5月31號，講解老師說是5月1號，怎么回事
老師好，此題為何是用2.33？ 95%是1.65吧
不太能理解這道題，看不太懂表格，老師可以詳細地講一下嗎？
程寶問答
金程問答