第3題什么情況下時小于-1.645
市場操作流動性都屬于信用風(fēng)險？完全顛覆了所學(xué)呀
解釋遠(yuǎn)期跟期貨是線性而option是非線性
請問為什么CML線上的點都是efficient的，且承擔(dān)的都是系統(tǒng)性風(fēng)險，而SML線上的點不一定efficient而是diversified的。
我想問問94和95兩題，sr和tr的公式分子都是組合的預(yù)期收益?rf，這兩道題都用了題目給的收益率，我想問問為什么不用capm先算出來預(yù)期收益率而使用預(yù)期收益率呢？這題目給的條件完全可以算出來預(yù)期收益率啊、
ab不懂
第15題視頻中沒有顯示完全，能麻煩老師把完整的題目貼一下嗎？
這個題為什么不是直接減benchmark的收益？而要求capm
這個c為什么不對呀
ABS的知識點在哪里有講到
請問老師，Cml公式的斜率是夏普比率的公式？可是字母下標(biāo)不一樣呀，請問下標(biāo)p是什么意思
你好，那個Single factor model和CAPM，APT，公式里是否包含Ei（非系統(tǒng)性風(fēng)險）搞不清楚
這兩個計算當(dāng)中的2、3是固定的嗎
請問這個指標(biāo)的優(yōu)點是什么
請問buy and hold 是一種什么策略
程寶問答
金程問答